di Carlo Gentili Indice
Cosa sono le Bande di Bollinger?
Le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi dei mercati finanziari per misurare la volatilità di un titolo. Ideate da John Bollinger, consistono in tre linee: una media mobile centrale e due bande esterne che rappresentano la deviazione standard della media mobile. Queste bande si espandono e si restringono in risposta alla volatilità del mercato. Le Bande di Bollinger aiutano gli investitori a identificare i livelli di supporto e resistenza, nonché a individuare potenziali punti di inversione di tendenza. Sono uno strumento comune utilizzato per analizzare i movimenti dei prezzi nei mercati finanziari.
Come funzionano le Bande di Bollinger?
Il grafico delle bande di Bollinger è composto da tre linee principali:
- La linea centrale, che rappresenta la media mobile semplice di un determinato periodo di tempo. Di solito, questa media mobile è calcolata su un periodo di 20 giorni, ma può essere adattata in base alle preferenze dell’analista.
- La banda superiore, che è posizionata due deviazioni standard sopra la media mobile centrale.
- La banda inferiore, che è posizionata due deviazioni standard sotto la media mobile centrale.
Queste bande si adattano dinamicamente alla volatilità del mercato: quando la volatilità è bassa, le bande si stringono, mentre quando la volatilità è alta, si allargano.
Il prezzo del titolo solitamente oscilla tra le bande superiori e inferiori. Gli operatori spesso osservano i momenti in cui il prezzo si avvicina alle bande esterne come possibili punti di inversione di tendenza o di continuazione della tendenza attuale. Quando il prezzo raggiunge o supera una banda esterna, potrebbe esserci una maggiore probabilità di un ritorno verso la media mobile centrale.
Come si usano le Bande di Bollinger?
Le bande di Bollinger possono essere utilizzate in diversi modi nell’analisi tecnica:
- Identificare la volatilità: Le bande di Bollinger si espandono e si restringono in risposta alla volatilità del mercato. Una banda più ampia indica una maggiore volatilità, mentre una banda più stretta indica una volatilità inferiore.
- Individuare punti di inversione di tendenza: Gli investitori spesso cercano punti in cui il prezzo tocca o si avvicina alle bande esterne come possibili segnali di inversione di tendenza. Ad esempio, se il prezzo raggiunge la banda inferiore e si inverte verso l’alto, potrebbe essere un segnale di acquisto.
- Confermare la direzione della tendenza: Se il prezzo si muove all’interno delle bande di Bollinger e la media mobile è inclinata verso l’alto, ciò potrebbe indicare una tendenza rialzista. Al contrario, se il prezzo si muove all’interno delle bande e la media mobile è inclinata verso il basso, potrebbe indicare una tendenza ribassista.
- Riconoscere i livelli di supporto e resistenza: Le bande di Bollinger possono fornire livelli di supporto e resistenza dinamici. Le bande esterne agiscono come livelli di supporto e resistenza, mentre la media mobile centrale può agire come un punto di riferimento per i movimenti dei prezzi.
- Confermare i segnali di altri indicatori: Le bande di Bollinger possono essere utilizzate insieme ad altri indicatori tecnici per confermare i segnali di trading. Ad esempio, un segnale di acquisto generato da un altro indicatore potrebbe essere confermato se il prezzo si trova sopra la banda inferiore di Bollinger.
Clicca qui per usare le bande di Bollinger
Bande di Bollinger: esempio pratico
Il grafico in basso evidenzia un esempio pratico sull’applicazione delle Bande di Bollinger.
Sulla base dei dati e dei parametri impostati, i trader analizzano la composizione ed il posizionamento delle linee, per decidere se aprire posizioni al rialzo (se vi è un ipotetico segnale di acquisto) o se aprire posizioni al ribasso (se vi è un potenziale segnale di vendita).
Settaggio delle Bande di Bollinger – Parametri
Il settaggio delle bande di Bollinger coinvolge due parametri principali:
- Periodo della media mobile: Questo parametro determina il numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile semplice. Il periodo di 20 giorni è comunemente utilizzato, ma è possibile personalizzarlo in base alle preferenze dell’analista o alle condizioni di mercato specifiche. Un periodo più lungo può dare segnali più lenti ma più stabili, mentre un periodo più breve può reagire più rapidamente ai cambiamenti di prezzo.
- Deviazioni standard: Le bande superiori e inferiori sono disposte a una certa distanza dalla media mobile, solitamente due deviazioni standard. Tuttavia, alcuni trader potrebbero preferire una diversa quantità di deviazioni standard per adattarsi meglio alle caratteristiche del mercato specifico o alle loro strategie di trading.
Modificare questi parametri può influenzare la sensibilità agli spostamenti dei prezzi e alle fluttuazioni della volatilità. Ad esempio, aumentare il periodo della media mobile renderebbe le bande meno reattive ai cambiamenti di prezzo immediati, mentre aumentare il numero di deviazioni standard espanderebbe le bande, rendendole più sensibili ai movimenti estremi dei prezzi.
Calcolo e formula delle Bande di Bollinger
Ecco le formule per il calcolo delle bande di Bollinger:
- Media mobile semplice (SMA) = (Somma dei prezzi di chiusura degli ultimi N periodi) / N
- Banda superiore = SMA + (2 × Deviazione Standard)
- Banda inferiore= SMA – (2 × Deviazione Standard)
La deviazione standard è calcolata come: Radice quadrata di [(Somma di (Prezzo di chiusura – Media) al quadrato) / N]
Dove:
- Somma dei prezzi di chiusura degli ultimi N periodi è la somma dei prezzi di chiusura degli ultimi N periodi.
- N è il numero totale di prezzi di chiusura considerati.
- Media è la media dei prezzi di chiusura nel periodo di tempo considerato.
Strategie con le Bande di Bollinger
Vediamo subito alcune delle strategie di trading più utilizzate dagli esperti in associazione alle Bande di Bollinger.
Bande di Bollinger per Scalping
Lo scalping utilizza brevi periodi di tempo per effettuare numerosi trade ad alta frequenza. Le bande di Bollinger possono essere utilizzate per individuare rapidi movimenti dei prezzi, entrando in posizione quando il prezzo raggiunge una banda esterna e uscendo quando ritorna verso la media mobile. È importante attenersi a un piano di gestione del rischio rigoroso e considerare anche altri indicatori per confermare i segnali di trading.
Bande di Bollinger e RSI
L’RSI misura la forza e la velocità dei movimenti dei prezzi, mentre le bande di Bollinger forniscono un contesto di volatilità. Quando il prezzo si avvicina a una banda esterna e contemporaneamente l’RSI indica una condizione di ipercomprato o ipervenduto, potrebbe esserci un’opportunità per un’inversione di tendenza imminente. Gli operatori possono considerare di entrare in posizione in conformità con questi segnali, pur considerando la componente della volatilità di tutti i mercati finanziari.
Bande di Bollinger e MACD
Il MACD è un indicatore di momentum che mostra la relazione tra due medie mobili esponenziali. Quando il prezzo attraversa una delle bande di Bollinger e contemporaneamente il MACD genera un segnale di crossover, potrebbe indicare un’inversione di tendenza imminente. I trader potrebbero considerare di entrare in posizione in base a questi segnali, ma dovrebbero sempre confermarli con altri indicatori.
Bande di Bollinger e Breakout
Le bande di Bollinger possono essere utilizzate per identificare i breakout, ovvero i momenti in cui il prezzo supera una delle bande esterne. Quando il prezzo rompe al di sopra della banda superiore, potrebbe indicare un’accelerazione del trend rialzista, mentre una rottura al di sotto della banda inferiore potrebbe indicare un’accelerazione del trend ribassista. I trader possono considerare di entrare in posizione in direzione del breakout e gestire il rischio utilizzando stop loss e obiettivi di profitto adeguati.
Bande di Bollinger e Divergenza
La divergenza tra il prezzo e le bande di Bollinger può fornire segnali preziosi. Quando il prezzo forma un nuovo massimo o minimo, ma le bande di Bollinger non confermano tale movimento, si verifica una divergenza. Ad esempio, se il prezzo forma un nuovo massimo mentre la banda superiore rimane piatta o si muove lateralmente, potrebbe indicare una debolezza del trend rialzista. I trader possono considerare di entrare in posizione in base a queste divergenze, utilizzando conferme aggiuntive e strategie di gestione.
Dove usare le Bande di Bollinger?
Le Bande di Bollinger possono essere utilizzate direttamente sui grafici degli strumenti finanziari di interesse, grazie alla presenza delle sezioni tecniche messe a disposizione dai migliori broker online. Uno dei più completi è AvaTrade, il quale garantisce a tutti gli iscritti un ottimo corso formativo, ideale per imparare ad utilizzare indicatori ed altri strumenti rilevanti. Non ha alcun limite di tempo, è strutturato da esperti in materia e puoi scaricarlo senza costi dal link in basso.
Se non sai da dove partire e non sei in grado di utilizzare le Bande di Bollinger, puoi invece fare affidamento sul servizio di segnali di trading. Si tratta di configurazioni di mercato, ottenibili sotto forma di notifica istantanea, da poter utilizzare subito per aprire posizioni. Anche in questo caso non ci sono costi e puoi testare il servizio comodamente tramite un conto demo, anch’esso a costo zero e senza nessun limite di tempo.
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Altri indicatori di trading
Proponiamo infine una lista di indicatori di trading di supporto, che possono essere utilizzati in associazione (o combinazione) con le Bande di Bollinger:
