di Carlo Gentili Indice
Cos’è la Media Mobile?
L’indicatore della media mobile è uno strumento utilizzato nell’analisi tecnica per valutare la direzione generale di un trend. Si calcola prendendo una serie di dati, come i prezzi di chiusura di un titolo, e calcolando la media dei valori su un determinato periodo di tempo. Questa media si sposta lungo il grafico dei prezzi, fornendo un’indicazione visiva della direzione del trend. Le medie mobili più lunghe tendono a ridurre le fluttuazioni a breve termine, mentre le medie mobili più corte possono rispondere più rapidamente ai cambiamenti di prezzo. Gli investitori utilizzano le medie mobili per identificare punti di ingresso, o uscita potenziali dal mercato e per confermare la direzione del trend.
Come funziona la Media Mobile?
L’indicatore della media mobile funziona calcolando il valore medio di una serie di dati, su uno specifico lasso periodale. Ad esempio, per una media mobile a 20 giorni, si sommano i prezzi di chiusura degli ultimi 50 giorni e si divide per 20 per ottenere il valore medio. Questo valore medio viene quindi rappresentato come un punto sul grafico dei prezzi. Man mano che il tempo avanza, il calcolo della media si sposta, eliminando il valore più antico e aggiungendo il valore più recente. Ciò crea una “linea” di punti, chiamata media mobile, che si muove insieme al grafico dei prezzi.
Al momento troviamo tre tipologie differenti di media mobile: semplice, ponderata ed esponenziale. Spieghiamole nel dettaglio a seguire, così da comprendere similitudini e differenze.
Media mobile semplice
La media mobile semplice (SMA) è uno strumento chiave nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. Calcola la media dei prezzi di chiusura su un periodo specificato, come 10 giorni, offrendo una visione più chiara del trend. Non attribuisce maggior peso a un punto rispetto agli altri, rendendola uniforme, ma meno reattiva ai repentini cambiamenti di prezzo. La sua forza risiede nella capacità di filtrare il rumore dei movimenti di prezzo minori, concentrandosi sul trend generale. È come una lente d’ingrandimento per comprendere il quadro complessivo dei movimenti dei prezzi nel tempo.
Media mobile ponderata
La media mobile ponderata (WMA, Weighted Moving Average) è un’altra tipologia di media mobile utilizzata nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. A differenza della SMA, la WMA attribuisce pesi diversi ai dati, dando maggiore importanza ai punti più recenti. Questo significa che i dati più recenti hanno un peso maggiore nella media rispetto a quelli più vecchi. La formula per calcolare la WMA tiene conto di questi pesi, offrendo una rappresentazione più dinamica dei movimenti. Questo la rende più reattiva ai cambiamenti di prezzo recenti, ma potenzialmente più soggetta a fluttuazioni e falsi segnali.
Media mobile esponenziale
La media mobile esponenziale (EMA, Exponential Moving Average) è un altro importante strumento utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. Simile alla WMA, dà maggiore peso ai dati più recenti, ma utilizza un metodo di calcolo esponenziale che conferisce ancora più rilevanza ai prezzi più recenti rispetto a quelli più lontani nel tempo. Ciò rende l’EMA particolarmente sensibile ai cambiamenti di prezzo recenti, fornendo segnali di trading più tempestivi rispetto alla SMA o alla WMA. Questa sensibilità maggiore può tuttavia rendere l’EMA più soggetta a fluttuazioni e falsi segnali, se non viene utilizzata con cautela. Gli investitori spesso preferiscono l’EMA per la sua capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di prezzo.
Come usare la media mobile nel trading
Ecco come utilizzare la media mobile nel trading in 5 step diretti:
- Scegli il broker di Trading: Seleziona un broker che fornisca piattaforme di trading avanzate con strumenti di analisi tecnica, inclusa la media mobile. Assicurati che la piattaforma del broker permetta di visualizzare e personalizzare le medie mobili sui grafici dei prezzi.
- Decidi il periodo della Media Mobile: Scegli il periodo in base al tuo orizzonte temporale di trading e al tuo stile. Periodi più brevi, come 20 o 50 giorni, sono adatti per il day trading, o per individuare tendenze a breve termine. Periodi più lunghi, come 100 o 200 giorni, sono utilizzati per il trading a lungo termine, o per identificare tendenze significative.
- Interpreta i segnali di Trading: Un segnale di acquisto si verifica quando il prezzo supera al rialzo la media mobile, suggerendo un’inversione al rialzo, o un’accelerazione del trend. Un segnale di vendita si verifica quando il prezzo scende al di sotto della media mobile, indicando un’inversione al ribasso, o un’accelerazione del trend ribassista.
- Imposta stop loss e take profit per limitare le perdite, o per chiudere situazioni di profitto al raggiungimento di soglie chiave.
- Monitora e ottimizza le performance: Apporta aggiustamenti alla tua strategia se necessario, come modificare il periodo, o combinare più medie mobili per ottenere segnali più affidabili. Mantieni una mentalità flessibile e adatta al cambiamento, adattando la tua strategia alle condizioni di mercato in evoluzione.
Clicca qui per utilizzare la media mobile
Media mobile: formula
Ecco le formule per la media mobile semplice (SMA), ponderata (WMA) ed esponenziale (EMA):
- Media Mobile Semplice: SMA = (X1 + X2 + … + Xn) / n
- Media Mobile Ponderata: WMA = (w1 * X1 + w2 * X2 + … + wn * Xn) / (w1 + w2 + … + wn)
Dove w1, w2, …, wn sono i pesi assegnati ai valori dei dati. Nella media mobile ponderata, i pesi assegnati ai valori dei dati possono variare, ma la somma dei pesi deve essere uguale a 1.
- Media Mobile Esponenziale: EMA = ((Prezzo Corrente – EMA Precedente) * P + EMA Precedente) / (P + 1)
Dove:
- Prezzo Corrente è il valore più recente nell’insieme di dati.
- EMA Precedente è il valore della media mobile esponenziale nel periodo precedente.
- P è un parametro di smoothing che determina quanto peso dare al valore più recente rispetto a quello precedente. Di solito, P è compreso tra 2 e 30, ma può variare a seconda della preferenza dell’analista finanziario o del trader.
Media mobile: esempio
Ecco un esempio di calcolo della media mobile semplice (SMA) utilizzando un set di dati di 10 periodi e una finestra temporale di 5 giorni:
Supponiamo di avere i seguenti dati per un determinato titolo azionario:
- Giorno 1: 20
- Giorno 2: 22
- Giorno 3: 25
- Giorno 4: 24
- Giorno 5: 23
- Giorno 6: 21
- Giorno 7: 20
- Giorno 8: 22
- Giorno 9: 24
- Giorno 10: 26
Calcolo della Media Mobile Semplice (SMA):
Per il quinto giorno: SMA = (20 + 22 + 25 + 24 + 23) / 5 = (114) / 5 = 22.8
Quindi, la media mobile semplice per il quinto giorno è 22.8. Successivamente, si sposta la finestra temporale di un giorno e si ricalcola la SMA utilizzando i dati più recenti.
Per il sesto giorno: SMA = (22 + 25 + 24 + 23 + 21) / 5 = (115) / 5 = 23
Si continua questo processo fino a quando non si calcola la SMA per tutti i periodi desiderati. La serie temporale delle medie mobili così calcolate può essere utilizzata per tracciare un grafico per valutare le tendenze dei dati nel tempo.
Strategie di trading con media mobile
Esistono diverse strategie di trading che possono associarsi all’utilizzo della media mobile. A seguire le più utilizzate dai trader:
- Crossing delle Medie Mobili: Coinvolge il monitoraggio di due medie mobili con periodi diversi. Quando la media mobile a breve termine attraversa al rialzo quella a lungo termine, si genera un segnale di acquisto. Al contrario, quando la media mobile a breve termine attraversa al ribasso quella a lungo termine, si genera un segnale di vendita. Questa strategia è efficace nel cogliere inversioni di tendenza, o accelerazioni del trend.
- Trend Following con la Media Mobile: Si basa sull’idea di seguire il trend del mercato utilizzando la media mobile. Se il prezzo è sopra la media mobile, si considera una posizione long per seguire il trend rialzista. Viceversa, se il prezzo è sotto la media mobile, si considera una posizione short per seguire il trend ribassista. Questa strategia è particolarmente utile nei mercati caratterizzati da trend ben definiti.
- Media Mobile come Supporto e Resistenza Dinamici: La media mobile viene utilizzata come livello dinamico di supporto o resistenza per il prezzo. Quando il prezzo si avvicina alla media mobile da sotto, la media mobile può agire come supporto, suggerendo l’opportunità di aprire posizioni long. Al contrario, quando il prezzo si avvicina alla media mobile dall’alto, la media mobile può agire come resistenza, suggerendo l’opportunità di aprire posizioni short.
- Media Mobile Multipla: Coinvolge l’utilizzo di più medie mobili con periodi diversi. L’incrocio delle medie mobili o il loro rapporto con il prezzo possono generare segnali di trading. Ad esempio, un incrocio al rialzo tra una media mobile più breve e una più lunga può suggerire una tendenza rialzista, mentre un incrocio al ribasso può suggerire una tendenza ribassista.
Dove usare la media mobile
Per utilizzare la media mobile sui grafici delle quotazioni dei tuoi strumenti finanziari di interesse, puoi selezionare uno dei migliori broker online. Tra i più completi ed autorizzati, troviamo LiquidityX, ormai da anni un concreto punto di riferimento e con una sezione tecnica degna di nota. Offre inoltre un ottimo corso formativo gratuito per imparare l’uso degli indicatori e come utilizzarli nelle proprie strategie di trading online.
Se non hai alcuna esperienza, puoi invece optare sul comodo servizio di segnali di trading. Non ha alcun costo e ti permette di ottenere configurazioni reali, ossia indicazioni di mercato, subito pronte per essere tradotte in posizioni da aprire. Puoi decidere se partire da un pratico account demo, senza costi e senza limiti di tempo, oppure se optare per la modalità reale, caricando un piccolo deposito iniziale, con uno dei tanti sistemi di pagamento disponibili.
Clicca qui per accedere ai servizi di LiquidityX
Altri indicatori di trading
Ecco un elenco di indicatori di trading di supporto, che possono essere utilizzati in associazione (o combinazione) con la media mobile:
