Trading System

Pubblicato: 20 Febbraio 2020 di Andrea

Un sistema di negoziazione o trading system, è un insieme di regole che formulano dei segnali di acquisto e vendita senza alcuna ambiguità o elementi soggettivi. Questi segnali sono per lo più generati da indicatori tecnici o combinazioni di indicatori tecnici. L’obiettivo principale di un sistema di negoziazione è gestire il rischio e aumentare la redditività in qualsiasi contesto di mercato. I livelli ottimali di rischio e ricompensa si ottengono modificando i diversi parametri all’interno di ciascuna regola del sistema.

Un vantaggio del trading con un sistema è la rimozione dell’emozione dal trading: il trader sistematico, per esempio, non metterà un trade a rischio eccessivamente alto a causa della frustrazione derivante da un precedente trade perdente. Ma ci sono molti altri vantaggi da estrarre da un approccio metodologico, come vedremo più avanti.

Nessun sistema è migliore di un altro, ma un buon sistema è adatto ai tuoi obiettivi, alla tua finestra temporale, al tuo capitale iniziale e anche alla tua personalità.

I sistemi di trading possono essere classificati in diversi tipi:

Trend Following Systems

Come suggerisce il nome, i sistemi di trend seguenti mirano ad entrare in una tendenza e trarre profitto da un continuo movimento dei prezzi nella stessa direzione. Secondo la fisica newtoniana, un oggetto in movimento tende a rimanere in movimento – questo è anche uno dei principi della teoria di Dow. Pertanto, se una determinata coppia di valute ha sviluppato una forte tendenza, è probabile che tale tendenza continui fino a quando qualcosa cambia radicalmente.

Abbiamo visto nella precedente Unità B che determinare la tendenza è un processo obiettivo, ma la decisione di entrare nel mercato può essere discrezionale o meccanica. Ad esempio, alcuni trader possono tirare su un grafico e determinare immediatamente se vogliono comprare o vendere – questo è un approccio discrezionale. Quello che vi proporremo è usare indicazioni specifiche per guidarvi attraverso questa decisione.

Forse il più famoso sostenitore dei sistemi di monitoraggio delle tendenze è il famoso commerciante di materie prime Richard Dennis. Dennis credeva fermamente che le capacità di trading potessero essere suddivise in un sistema quantificabile di regole che possono essere insegnate, mentre il suo amico e socio in affari Eckhardt sentiva che l’abilità era qualcosa di innato. Nel 1983 Dennis propose di reclutare e addestrare alcuni commercianti e dare loro conti reali da scambiare per vedere chi aveva ragione in questo dibattito in corso. Dieci studenti inesperti sono stati selezionati, invitati a Chicago e addestrati per due settimane. La metodologia di trading che gli era stata insegnata era una tendenza che seguiva il sistema e il gruppo era soprannominato the Turtles.
Nel corso dei quattro anni successivi, le tartarughe hanno ottenuto un tasso di rendimento medio annuo medio dell’80% e Dennis ha vinto la scommessa.

Sistemi a tendenza contraria o Trend

Questo tipo di sistemi tendono a essere quelli più rischiosi. Mirano a identificare i punti di inversione del prezzo facendo uso di condizioni di ipercomprato / ipervenduto segnalate da RSI o altri oscillatori, crossover delle bande esterne di Bollinger, divergenze regolari rialziste e ribassiste usando il MACD, ecc.

Avete bisogno di regole ben definite per inversioni di tendenza e certamente richiede una certa esperienza e anche molta fiducia nel vostro approccio. Come acquisire fiducia è qualcosa che esploreremo lungo l’intera Unità C.

Una controtendenza può anche evolvere in una tendenza. Seguire un simile sistema significherebbe rendere conto di molte piccole perdite fino a quando un corridore non viene colpito e si sceglie una nuova tendenza dall’inizio. Quel vincitore di solito compensa le molte piccole perdite accumulate cercando di raccogliere le inversioni.

Un’altra difficoltà dei sistemi controtendenza è che il tasso di cambio può entrare in una condizione che va prima che si inverta nella direzione opposta. La tua comprensione del Principio dell’onda di Elliott spiegata nel capitolo B04 e PrB ti fornirà un’enorme visione di quella caratteristica del mercato.

Che cosa sta svanendo? In parole povere, svanire significa comprare fondi e vendere premi nel prezzo. Molti aspiranti commercianti sognano di scegliere con successo i minimi e gli altalenanti e di osservare i traffici decollare a loro favore per un guadagno considerevole. Questo può sembrare facile quando si guarda all’azione dei prezzi del passato. Tuttavia, quando si fa trading in tempo reale, i picchi e il fondo diventano meno evidenti e possono farti credere che il prezzo si inverte, ma in realtà la tendenza sta riprendendo e ti interrompe.

Miglior Broker Trading System

XTB: broker specializzato negli investimenti nel trading binario. Con XTB si possono raggiungere ottime performance con rendimenti ben oltre il 100% e questo, di fatto, lo rende una delle realtà più affermate nel suo settore (ricordiamo che XTB è sponsor della Juventus calcio). Questo ottimo broker offre anche una sezione didattica con guide, tutorial e approfondimenti per poter imparare a fare trading sui CFD in maniera professionale. La qualità eccellente della sua piattaforma di trading ne fa uno dei nostri preferiti per investire nel trading con i CFD di Azioni, Forex, Materie Prime, Criptovalute e molto altro ancora.

Sistemi di portata

I dati fanno notare che la maggior parte dei mercati ha una copertura intorno al 60-80% delle volte, vale a dire un trend solo nel 20-30% delle volte. Questo succede a causa delle inversioni e delle mosse correttive.

In un mercato di 24 ore come il Forex spot, c’è un sacco di price action, cioè quando il mercato non ha una direzione chiara. In effetti, se si guarda a quasi tutti i grafici a lungo termine di quasi tutti i mercati, è possibile vedere chiaramente questo fenomeno, anche senza statistiche. In effetti, gli intervalli possono essere trovati in tutti i tempi a causa della natura frattale dei mercati.

Cos’è il range?

Una regione definita all’interno di un mercato che può essere scambiato con un grado di affidabilità leggermente superiore rispetto a quello.

I range possono essere trovate in quasi tutte le condizioni di mercato in qualsiasi periodo di tempo.
Questi possono essere orizzontali, ascendenti o discendenti. Le linee di range NON devono essere parallele.

Perché i range si sviluppano?

I mercati sono frattali nella loro struttura e quindi sono fondamentalmente una serie di intervalli che si ridimensionano nel tempo.
La parola frattale fu coniata dal brillante matematico Benoit Mandelbrot.
La maggior parte degli strumenti i commercianti usano oggi abbiamo costruito con la falsa supposizione che i mercati siano lineari e distribuiti normalmente tramite la curva gaussiana o standard della campana.
Queste idee sono state dimostrate false ma per qualche motivo la maggior parte dei commercianti si aggrappa ancora a loro.

Ecco un segreto che i media non vogliono che tu sappia perché non sarebbero ricchi se tutti ci credessero: i prezzi non si orientano a causa delle notizie. I dati economici hanno spesso un impatto sul mercato, ma se guardi da vicino, ciò rende solo rumorosa l’azione sui prezzi.

Ad esempio, nel 2008 la coppia GBP / USD si è  spostato di quasi 60.000 pips su e giù se monitoriamo le fasce giornaliere per l’intero anno, mentre è calata dall’inizio alla fine dell’anno di soli 6.000 pips.
Ciò significa che, in media, il movimento totale dell’anno dal livello più alto a quello più basso è stato solo un decimo di tutti i movimenti di variazione dei prezzi.
Solo una manciata di grandi mosse ha contribuito alla tendenza generale – il resto è stato il mercato che si sta impegnando in un comportamento che varia in risposta al rumore quotidiano.